Level 7

리스크 관리 ★ 가장 중요한 레벨

목표
"얼마 벌까"가 아니라 "얼마 잃어도 되나"를 먼저 계산하는 사람이 된다.
소요
3주 (하지만 평생 복습)

모듈

7-1손실의 수학

  • 7-1-1-10%는 +11.1%, -50%는 +100%, -90%는 +900%준비 중
  • 7-1-2최대낙폭(MDD)과 회복기간준비 중
  • 7-1-3파산 확률(Risk of Ruin)준비 중
  • 7-1-4연속 손실은 반드시 온다준비 중

7-2포지션 사이징

  • 7-2-11회 거래 리스크 = 자본의 1~2% 룰준비 중
  • 7-2-2손절폭 기준 수량 계산법 (실전 공식)준비 중
  • 7-2-3ATR 기반 변동성 조절 사이징준비 중
  • 7-2-4켈리 공식과 하프 켈리준비 중
  • 7-2-5피라미딩과 분할매수/매도준비 중

7-3포트폴리오 리스크

  • 7-3-1분산투자의 진짜 의미 (상관관계)준비 중
  • 7-3-2섹터·국가·통화 집중 리스크준비 중
  • 7-3-3위기 때 상관관계가 1로 수렴하는 현상준비 중
  • 7-3-4현금도 포지션이다준비 중

7-4레버리지

  • 7-4-1레버리지가 수익률이 아니라 변동성을 곱하는 이유준비 중
  • 7-4-2마진콜과 반대매매 시뮬레이션준비 중
  • 7-4-3레버리지를 써도 되는 조건 (거의 없다)준비 중

✅ 레벨 체크포인트

  • 자본 1,000만원, 진입가 50,000원, 손절가 47,500원, 리스크 1%일 때 몇 주를 사야 하는가?

소리 내서 답해보고, 막히면 해당 섹션으로 돌아간다.